Risk_Parity

Risk_Parity strategy

实现了risk parity 风险平价模型，并根据天风证券和东北证券的研报，引入主成分分析，预期走势估计等改进方法。

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20170918-天风证券-天风证券金工专题报告：基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究.pdf		20170918-天风证券-天风证券金工专题报告：基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究.pdf
20171117-天风证券-天风证券资产配置策略研究之二：引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究.pdf		20171117-天风证券-天风证券资产配置策略研究之二：引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究.pdf
20180928-东北证券-东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究.pdf		20180928-东北证券-东北证券大类资产配臵“全解析”专题研究之一：：风险平价性质探究.pdf
30043344.pdf		30043344.pdf
A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices.pdf		A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices.pdf
README.md		README.md
Risk_Parity.ipynb		Risk_Parity.ipynb
data.csv		data.csv
honey (1).pdf		honey (1).pdf
改进的主成分风险平价.JPG		改进的主成分风险平价.JPG
衰退周期.JPG		衰退周期.JPG
预期走势估计的主成分风险平价.JPG		预期走势估计的主成分风险平价.JPG

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